PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSFX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Tarkio Fund (TARKX).

VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSFX и TARKX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.69%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%.

VKSFX

1 день
1.67%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-2.57%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с MERFXVKSFX с QCGDX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX

Сравнение комиссий VKSFX и TARKX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

VKSFX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

1.55

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

2.13

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.82

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

9.30

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.55

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.04

-0.04

Корреляция

Корреляция между VKSFX и TARKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и TARKX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и TARKX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSFXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-95.09%

+69.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-17.33%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-91.33%

+77.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-17.02%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.25%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и TARKX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 4.04%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSFXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

11.90%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

21.91%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

32.25%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

600.49%

-582.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

424.90%

-406.60%