PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARKX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARKX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и Apple Inc (AAPL).

TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TARKX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tarkio Fund (TARKX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARKX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, TARKX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции TARKX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 13.42% против 26.22% соответственно.

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tarkio Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с TSMDXTARKX с JACNXTARKX с FITIXTARKX с VIEIX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

TARKX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARKX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.48

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.93

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

0.68

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

2.10

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARKX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARKX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARKX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.48

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.60

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.91

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.43

-0.40

Корреляция

Корреляция между TARKX и AAPL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARKX и AAPL

Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок TARKX и AAPL

Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-81.80%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.33%

-22.99%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.09%

-33.36%

-61.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.09%

-38.52%

-56.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.33%

-10.59%

-80.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-29.71%

+12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

7.41%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TARKX и AAPL

Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

5.65%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

15.11%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

31.61%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

600.49%

27.46%

+573.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

424.90%

28.93%

+395.97%