Сравнение TARKX с COST
TARKX (Tarkio Fund) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Clark Fork Trust, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TARKX returned 14.45%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TARKX и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARKX показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции TARKX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 14.45% против 20.93% соответственно.
TARKX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 19.36%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 14.45%
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам TARKX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 19.36% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between TARKX and COST is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.38 |
The correlation between TARKX and COST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARKX vs. COST — Ранг доходности на риск
TARKX
COST
Сравнение TARKX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARKX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.00 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -0.01 | +9.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARKX и COST
Максимальная просадка TARKX за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARKX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -53.39% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -16.57% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.99% | -20.74% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -31.40% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -31.40% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -13.59% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -13.36% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 7.28% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARKX и COST
Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARKX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 7.57% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 15.00% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 19.76% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.82% | 22.90% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 22.01% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARKX и COST
Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TARKX Tarkio Fund | 4.61% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TARKX and COST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARKX has higher volatility (8.69%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, TARKX dropped -40.55% vs COST's -53.39%.
TARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARKX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор