PortfoliosLab logo
Сравнение TARKX с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TARKX и COST составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TARKX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tarkio Fund (TARKX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.11%
1,330.42%
TARKX
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TARKX:

-0.10

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

TARKX:

0.09

COST:

2.19

Коэф-т Омега

TARKX:

1.01

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

TARKX:

-0.08

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

TARKX:

-0.23

COST:

6.27

Индекс Язвы

TARKX:

13.68%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

TARKX:

32.44%

COST:

22.11%

Макс. просадка

TARKX:

-44.83%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

TARKX:

-29.82%

COST:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, TARKX показывает доходность -14.08%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции TARKX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.18% против 23.39% соответственно.


TARKX

С начала года

-14.08%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-3.37%

5 лет

9.00%

10 лет

5.18%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.48%

10 лет

23.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TARKX и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TARKX
Ранг риск-скорректированной доходности TARKX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TARKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TARKX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TARKX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TARKX: -0.10
COST: 1.63
Коэффициент Сортино TARKX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TARKX: 0.09
COST: 2.19
Коэффициент Омега TARKX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TARKX: 1.01
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара TARKX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TARKX: -0.08
COST: 2.08
Коэффициент Мартина TARKX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TARKX: -0.23
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа TARKX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARKX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
1.63
TARKX
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARKX и COST

TARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TARKX
Tarkio Fund
0.00%0.00%0.00%0.25%0.14%0.50%0.18%0.68%0.16%0.04%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок TARKX и COST

Максимальная просадка TARKX за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.82%
-9.26%
TARKX
COST

Волатильность

Сравнение волатильности TARKX и COST

Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
10.35%
TARKX
COST