Сравнение TARKX с COST

С начала года, TARKX показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 17.86%. За последние 10 лет акции TARKX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.66% против 22.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TARKX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARKX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TARKX и COST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности COST в 0.51%

Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и COST.

Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.