PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARKX с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TARKX с COST

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TARKX (Tarkio Fund) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Clark Fork Trust, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TARKX returned 15.43%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TARKX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tarkio Fund (TARKX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARKX показывает доходность 19.99%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции TARKX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.43% против 22.03% соответственно.

TARKX

1 день
-2.63%
1 месяц
0.60%
С начала года
19.99%
6 месяцев
17.71%
1 год
52.70%
3 года*
27.45%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.43%

COST

1 день
0.36%
1 месяц
-6.53%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.55%
1 год
-3.54%
3 года*
24.02%
5 лет*
20.79%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARKX и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TARKX
Tarkio Fund		19.99%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.77%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between TARKX and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г.

0.38

The correlation between TARKX and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tarkio Fund

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с KMVAXTARKX с TSMDXTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с VIEIX
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

TARKX vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARKX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TARKXCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.19

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-0.14

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

-0.25

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

-0.55

+12.50

TARKX vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARKX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARKX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TARKX и COST

Максимальная просадка TARKX за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARKXCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-53.39%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-14.42%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.99%

-20.74%

-16.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.38%

-31.40%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-31.40%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-12.17%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-13.36%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

6.81%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TARKX и COST

Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARKXCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

6.17%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.74%

14.48%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

18.77%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

22.73%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

21.97%

+4.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARKX и COST

Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
TARKX
Tarkio Fund		4.59%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Часто задаваемые вопросы

TARKX and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARKX has higher volatility (9.29%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, TARKX dropped -40.55% vs COST's -53.39%.

TARKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARKX и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор