Сравнение STCIX с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности STCIX и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCIX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | -14.37% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -16.13% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, STCIX показывает доходность -14.37%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -16.13%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции PSTAX по среднегодовой доходности: 14.84% против 10.94% соответственно.
STCIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 14.84%
PSTAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCIX и PSTAX
STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
STCIX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
STCIX
PSTAX
Сравнение STCIX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCIX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.20 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | -0.15 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.33 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -1.21 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCIX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.20 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.08 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между STCIX и PSTAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCIX и PSTAX
Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PSTAX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.51% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 9.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок STCIX и PSTAX
Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCIX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -76.37% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -19.58% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -44.54% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -44.54% | +11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | -24.83% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -32.02% | +21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 5.39% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCIX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) составляет 5.47%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что STCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCIX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.17% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 11.99% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 21.28% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 25.09% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 23.53% | -1.83% |