Сравнение STCIX с HIEMX
STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) and HIEMX (Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund) are both mutual funds - STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while HIEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Virtus. Over the past 10 years, STCIX returned 16.88%/yr vs 0.64%/yr for HIEMX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCIX charges 1.23%/yr vs 1.24%/yr for HIEMX.
Доходность
Сравнение доходности STCIX и HIEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у HIEMX с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции HIEMX по среднегодовой доходности: 16.88% против 0.64% соответственно.
STCIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 16.88%
HIEMX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- -6.17%
- 10 лет*
- 0.64%
Сравнение доходности по годам STCIX и HIEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.83% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -7.79% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -6.34% | 15.71% | 18.35% | -14.37% | 34.47% |
Correlation
The correlation between STCIX and HIEMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1997 г. | 0.57 |
The correlation between STCIX and HIEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCIX vs. HIEMX — Ранг доходности на риск
STCIX
HIEMX
Сравнение STCIX c HIEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCIX | HIEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.14 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.30 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCIX и HIEMX
Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки HIEMX в -58.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и HIEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCIX | HIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -58.48% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -17.87% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -17.87% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -38.77% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -44.22% | +10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -33.74% | +29.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -17.68% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 8.21% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCIX и HIEMX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCIX | HIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.42% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 12.43% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 15.10% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 15.54% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 16.14% | +5.63% |
Сравнение комиссий STCIX и HIEMX
STCIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HIEMX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCIX и HIEMX
Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности HIEMX в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.05% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.50% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
Часто задаваемые вопросы
STCIX and HIEMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCIX has higher volatility (5.81%) compared to HIEMX (3.42%). In terms of maximum drawdown, STCIX dropped -51.58% vs HIEMX's -58.48%.
STCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCIX и HIEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор