PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCIX с HIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STCIX с HIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX).

STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности STCIX и HIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCIX и HIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		-10.95%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.74%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STCIX показывает доходность -10.95%, а HIEMX немного выше – -10.74%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции HIEMX по среднегодовой доходности: 15.29% против 1.13% соответственно.

STCIX

1 день
4.00%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-8.91%
1 год
16.15%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.03%
10 лет*
15.29%

HIEMX

1 день
2.58%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-10.01%
1 год
4.67%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с PDIAXSTCIX с SAVYXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDFSTCIX с NIESTCIX с NAINX
Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с PSTAXHIEMX с LCSMXHIEMX с CEMFXHIEMX с TEQLXHIEMX с FCEEXHIEMX с GLLSX

Сравнение комиссий STCIX и HIEMX

STCIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HIEMX в 1.24%.

HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Доходность на риск

STCIX vs. HIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCIX c HIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCIXHIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.32

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.55

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.25

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

1.01

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCIX vs. HIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCIX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа HIEMX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCIX и HIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCIXHIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.32

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.47

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.07

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.25

+0.26

Корреляция

Корреляция между STCIX и HIEMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCIX и HIEMX

Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности HIEMX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.41%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%

Просадки

Сравнение просадок STCIX и HIEMX

Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки HIEMX в -58.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и HIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

STCIXHIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-58.48%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-17.19%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-41.42%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-44.22%

+10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-35.86%

+23.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-17.52%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.20%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности STCIX и HIEMX

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеют волатильность 6.97% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCIXHIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

7.17%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

11.20%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

16.12%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

15.34%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

16.09%

+5.64%