Сравнение STCIX с NIE
STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) and NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) are both mutual funds - STCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while NIE is a Derivative Income fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, STCIX returned 17.41%/yr vs 14.43%/yr for NIE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STCIX charges 1.23%/yr vs 1.12%/yr for NIE.
Доходность
Сравнение доходности STCIX и NIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCIX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у NIE с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции NIE по среднегодовой доходности: 17.41% против 14.43% соответственно.
STCIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 17.41%
NIE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам STCIX и NIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 6.35% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.90% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
Correlation
The correlation between STCIX and NIE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г. | 0.74 |
The correlation between STCIX and NIE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCIX vs. NIE — Ранг доходности на риск
STCIX
NIE
Сравнение STCIX c NIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCIX | NIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.20 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 13.43 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCIX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.51 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок STCIX и NIE
Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки NIE в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и NIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCIX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -57.90% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -8.99% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -20.79% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -31.04% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -38.99% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -8.01% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.14% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCIX и NIE
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCIX | NIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.37% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 9.03% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 11.46% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 17.54% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 19.76% | +2.00% |
Сравнение комиссий STCIX и NIE
STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии NIE в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCIX и NIE
Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности NIE в 9.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 9.33% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.02% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
Часто задаваемые вопросы
STCIX and NIE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STCIX has higher volatility (3.70%) compared to NIE (3.37%). In terms of maximum drawdown, STCIX dropped -51.58% vs NIE's -57.90%.
NIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STCIX и NIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор