Сравнение STCIX с PDIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX).
STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности STCIX и PDIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCIX и PDIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | -14.37% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 1.27% | 13.45% | 9.10% | 1.08% | -2.58% | 17.04% | 14.51% | 28.11% | -12.69% | 22.45% |
Доходность по периодам
С начала года, STCIX показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у PDIAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции PDIAX по среднегодовой доходности: 14.84% против 9.54% соответственно.
STCIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 14.84%
PDIAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCIX и PDIAX
STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PDIAX в 1.20%.
Доходность на риск
STCIX vs. PDIAX — Ранг доходности на риск
STCIX
PDIAX
Сравнение STCIX c PDIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCIX | PDIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.01 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.25 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 6.48 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCIX | PDIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между STCIX и PDIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCIX и PDIAX
Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности PDIAX в 6.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.51% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 6.80% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
Просадки
Сравнение просадок STCIX и PDIAX
Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, примерно равная максимальной просадке PDIAX в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и PDIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCIX | PDIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -53.27% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -9.70% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -16.21% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -35.26% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | -6.09% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -8.42% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.87% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCIX и PDIAX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCIX | PDIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.34% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 6.45% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 13.01% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 12.98% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 16.91% | +4.79% |