PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VKSFX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VKSFX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

VKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VKSFX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VKSFX и QCGDX

2026 (YTD)20252024202320222021
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		-2.69%-3.61%10.24%16.94%-20.43%4.02%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%14.98%

Доходность по периодам

С начала года, VKSFX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

VKSFX

1 день
1.67%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.91%
1 год
-2.57%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с VKSFX:
VKSFX с SPYVKSFX с VUGVKSFX с PSTAXVKSFX с STCIXVKSFX с GABVXVKSFX с FTSIXVKSFX с MERFX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий VKSFX и QCGDX

VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

VKSFX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VKSFX
Ранг доходности на риск VKSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VKSFX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VKSFXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.65

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

0.99

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.13

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

4.42

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VKSFX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VKSFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSFX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VKSFXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.65

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.59

-0.59

Корреляция

Корреляция между VKSFX и QCGDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VKSFX и QCGDX

Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QCGDX в 0.66%

TTM202520242023202220212020
VKSFX
Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund		0.24%0.23%0.54%0.70%0.46%0.48%0.00%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%

Просадки

Сравнение просадок VKSFX и QCGDX

Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VKSFXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-22.37%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.85%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-2.22%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-6.27%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.26%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VKSFX и QCGDX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 4.04%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VKSFXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.64%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

9.86%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

13.74%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

14.81%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

16.56%

+1.74%