PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с KAMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с KAMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и KAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и KAMIX

2026 (YTD)2025202420232022
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		2.93%1.02%9.87%14.74%-7.93%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		-1.31%4.32%4.38%3.96%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью -1.31%.

QCGDX

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
2.93%
6 месяцев
4.54%
1 год
6.11%
3 года*
9.12%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

KAMIX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.24%
1 год
3.27%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Kensington Managed Income Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFXQCGDX с WOOPX
Часто сравнивают с KAMIX:
KAMIX с ATESXKAMIX с NTBIXKAMIX с EIGMXKAMIX с PONPXKAMIX с VWAHXKAMIX с OTRFXKAMIX с QALTX

Сравнение комиссий QCGDX и KAMIX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии KAMIX в 1.36%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
KAMIX
Kensington Managed Income Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXKAMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.96

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.22

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.86

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

2.28

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. KAMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа KAMIX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и KAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXKAMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между QCGDX и KAMIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и KAMIX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности KAMIX в 5.77%

TTM202520242023202220212020
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.67%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.77%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и KAMIX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и KAMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXKAMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-6.11%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-2.57%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-2.42%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-2.24%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.97%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и KAMIX

Quantified Common Ground Fund (QCGDX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Kensington Managed Income Fund (KAMIX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXKAMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.45%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

2.19%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

3.44%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

3.80%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

3.80%

+12.73%