- ISIN
- US00771F6328
- CUSIP
- 00771F632
- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 26 дек. 2019 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QCGDX
Quantified Common Ground Fund (QCGDX) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции QCGDX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QCGDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,439.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Quantified Common Ground Fund (QCGDX) показал доход в 12.98% с начала года и 16.87% за последние 12 месяцев.
Quantified Common Ground Fund
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 12.98%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QCGDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QCGDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.13% | 4.58% | -2.10% | 9.46% | 0.75% | -1.54% | -3.83% | 2.48% | 12.98% | ||||
| 2025 | 3.34% | -0.90% | -4.31% | -1.36% | 0.35% | 0.14% | -0.14% | 0.14% | 2.41% | -2.62% | 5.24% | -0.90% | 1.02% |
| 2024 | -0.63% | 4.18% | 2.51% | -2.52% | 5.51% | -0.45% | 1.68% | 1.59% | 1.38% | -2.04% | 5.87% | -6.89% | 9.87% |
| 2023 | 6.76% | -0.60% | -4.93% | 0.80% | -3.25% | 7.20% | 4.05% | -2.13% | -4.20% | -4.62% | 7.47% | 8.79% | 14.74% |
| 2022 | -3.89% | -1.18% | 4.39% | -1.43% | 1.74% | -8.17% | 4.57% | -2.37% | -7.05% | 4.73% | 2.34% | -5.48% | -12.23% |
| 2021 | 2.83% | 1.98% | 3.38% | 5.64% | -1.39% | 0.47% | 0.94% | 4.18% | -5.35% | 6.67% | 4.71% | 4.80% | 32.19% |
Метрики бенчмарка
Quantified Common Ground Fund has an annualized alpha of 1.86%, beta of 0.62, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2019.
- This fund participated in 72.35% of S&P 500 Index downside but only 65.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.86%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 65.30%
- Участие в снижении
- 72.35%
Комиссия
Комиссия QCGDX составляет 1.68%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QCGDX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 30% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCGDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.50 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 10.58 | -4.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantified Common Ground Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.66 | $0.03 | $0.00 | $0.77 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified Common Ground Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quantified Common Ground Fund показал максимальную просадку в 22.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Quantified Common Ground Fund составляет 4.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.37%март 2020 г. | 1mo 29d | 5mo 8d | 7mo 7dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.18%март 2023 г. | 11mo | 11mo 12d | 1y 10moапр. 2022 г. - февр. 2024 г. | — |
-16.10%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 10mo 9d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.56%сент. 2020 г. | 20d | 19d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-9.65%март 2021 г. | 16d | 1mo 13d | 1mo 29dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| QCGDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.37% | -56.78% | +34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -9.10% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -18.90% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.18% | -25.43% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -0.17% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -10.69% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.14% | +0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QCGDX
Добавьте Quantified Common Ground Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QCGDX