PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с QSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Quantified STF Fund (QSTFX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и QSTFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с SAPEXQSTFX с QFITXQSTFX с GPIFXQSTFX с QALTXQSTFX с SFHYXQSTFX с OTRFX

Сравнение комиссий QCGDX и QSTFX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии QSTFX в 1.55%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
QSTFX
Quantified STF Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXQSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.65

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.99

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.88

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

2.61

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSTFX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между QCGDX и QSTFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и QSTFX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности QSTFX в 12.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и QSTFX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и QSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-49.03%

+26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-17.87%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-49.03%

+28.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-19.73%

+17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-15.63%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.99%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и QSTFX

Текущая волатильность для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) составляет 5.64%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.32%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

19.30%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

24.06%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

27.23%

-12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

27.70%

-11.14%