PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Tarkio Fund (TARKX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и TARKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с FMIMXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с VIEIX

Сравнение комиссий QCGDX и TARKX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.55

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.13

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.82

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

9.30

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.55

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.04

+0.56

Корреляция

Корреляция между QCGDX и TARKX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и TARKX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и TARKX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-95.09%

+72.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-17.33%

+8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-95.09%

+74.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-91.33%

+89.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-17.02%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.25%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и TARKX

Текущая волатильность для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) составляет 5.64%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

11.90%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

21.91%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

32.25%

-18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

600.49%

-585.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

424.90%

-408.34%