Сравнение PSTAX с SLMCX
PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) and SLMCX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Class A) are both mutual funds - PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while SLMCX is a Technology Equities fund actively managed by Columbia. Over the past 10 years, PSTAX returned 13.13%/yr vs 27.08%/yr for SLMCX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PSTAX charges 1.20%/yr vs 1.16%/yr for SLMCX.
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и SLMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 55.62%. За последние 10 лет акции PSTAX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 13.13% против 27.08% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 6.22%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 13.13%
- Всё время*
- 7.96%
SLMCX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 45.97%
- С начала года
- 55.62%
- 1 год
- 95.38%
- 3 года*
- 44.22%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 27.08%
- Всё время*
- 23.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PSTAX и SLMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 6.22% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund Class A | 55.62% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 34.08% |
Correlation
The correlation between PSTAX and SLMCX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.85 |
The correlation between PSTAX and SLMCX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTAX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск
PSTAX
SLMCX
Сравнение PSTAX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Class A (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTAX | SLMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 7.47 | -7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 24.18 | -23.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и SLMCX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и SLMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTAX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -68.10% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -12.79% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.63% | -29.13% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -37.32% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -37.32% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -2.26% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -12.97% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 3.93% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и SLMCX
Текущая волатильность для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) составляет 6.28%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Class A (SLMCX) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTAX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 10.01% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 23.53% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 29.70% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 26.98% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 26.42% | -2.59% |
Сравнение комиссий PSTAX и SLMCX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SLMCX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и SLMCX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SLMCX в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 7.14% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund Class A | 6.07% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
Часто задаваемые вопросы
PSTAX and SLMCX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLMCX has higher volatility (10.01%) compared to PSTAX (6.28%). In terms of maximum drawdown, PSTAX dropped -76.37% vs SLMCX's -68.10%.
SLMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTAX и SLMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор