PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTAX с STCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTAX с STCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) and STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 10 years, PSTAX returned 13.73%/yr vs 17.41%/yr for STCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSTAX charges 1.20%/yr vs 1.23%/yr for STCIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и STCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у STCIX с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции PSTAX уступали акциям STCIX по среднегодовой доходности: 13.73% против 17.41% соответственно.

PSTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
11.00%
С начала года
7.63%
6 месяцев
5.82%
1 год
10.30%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.04%
10 лет*
13.73%

STCIX

1 день
-0.82%
1 месяц
6.35%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.18%
1 год
24.86%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.54%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTAX и STCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.63%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		6.35%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%

Correlation

The correlation between PSTAX and STCIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.91

The correlation between PSTAX and STCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с PDIAXPSTAX с HIEMXPSTAX с WCFRXPSTAX с SAVYXPSTAX с SAMFX
Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с HIEMXSTCIX с NAINXSTCIX с NIESTCIX с SAVYXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDFSTCIX с PDIAX

Доходность на риск

PSTAX vs. STCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c STCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTAXSTCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.65

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.27

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.59

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

5.66

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTAX vs. STCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа STCIX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и STCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTAXSTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.65

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и STCIX

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки STCIX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и STCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTAXSTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-51.58%

-24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-16.20%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.63%

-22.44%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-33.44%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

-33.44%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.82%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.92%

-10.14%

-21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

4.53%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и STCIX

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTAXSTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.70%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

11.87%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.61%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

21.94%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

21.76%

+1.90%

Сравнение комиссий PSTAX и STCIX

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии STCIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и STCIX

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности STCIX в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.02%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%

Часто задаваемые вопросы

PSTAX and STCIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTAX has higher volatility (5.47%) compared to STCIX (3.70%). In terms of maximum drawdown, PSTAX dropped -76.37% vs STCIX's -51.58%.

STCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTAX и STCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор