Сравнение PSTAX с STGIX
PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) and STGIX (Virtus Seix Core Bond Fund) are both mutual funds - PSTAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while STGIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PSTAX returned 13.13%/yr vs 0.96%/yr for STGIX. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PSTAX charges 1.20%/yr vs 0.64%/yr for STGIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и STGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у STGIX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PSTAX превзошли акции STGIX по среднегодовой доходности: 13.13% против 0.96% соответственно.
PSTAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 6.22%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 13.13%
- Всё время*
- 7.96%
STGIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- -0.85%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 0.96%
- Всё время*
- 4.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PSTAX и STGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 6.22% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
STGIX Virtus Seix Core Bond Fund | -0.77% | 6.38% | 0.35% | 4.54% | -13.84% | -1.58% | 8.89% | 7.48% | -0.27% | 2.91% |
Correlation
The correlation between PSTAX and STGIX is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | -0.12 |
The correlation between PSTAX and STGIX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTAX vs. STGIX — Ранг доходности на риск
PSTAX
STGIX
Сравнение PSTAX c STGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTAX | STGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и STGIX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки STGIX в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и STGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTAX | STGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -18.86% | -57.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -3.12% | -16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.63% | -5.37% | -24.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -18.38% | -26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | -18.86% | -25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -6.32% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -2.81% | -28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 1.30% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и STGIX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTAX | STGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 1.13% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | 2.98% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 3.71% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.56% | 5.96% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 4.94% | +18.89% |
Сравнение комиссий PSTAX и STGIX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии STGIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и STGIX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности STGIX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 7.14% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
STGIX Virtus Seix Core Bond Fund | 3.78% | 4.01% | 3.38% | 3.23% | 2.74% | 1.23% | 3.09% | 2.00% | 2.29% | 1.92% | 3.76% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
PSTAX and STGIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTAX has higher volatility (6.28%) compared to STGIX (1.13%). In terms of maximum drawdown, PSTAX dropped -76.37% vs STGIX's -18.86%.
STGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTAX и STGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор