Сравнение VKSFX с DDDIX
VKSFX (Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund) and DDDIX (13D Activist Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, VKSFX returned 4.78%/yr vs 13.63%/yr for DDDIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VKSFX charges 0.94%/yr vs 1.51%/yr for DDDIX.
Доходность
Сравнение доходности VKSFX и DDDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VKSFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у DDDIX с доходностью 32.84%.
VKSFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- -5.13%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDDIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 24.30%
- С начала года
- 32.84%
- 1 год
- 41.99%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам VKSFX и DDDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 1.50% | -3.61% | 10.24% | 16.94% | -20.43% | 4.02% |
DDDIX 13D Activist Fund | 32.84% | 3.05% | 1.67% | 10.86% | -17.53% | 0.76% |
Correlation
The correlation between VKSFX and DDDIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between VKSFX and DDDIX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VKSFX vs. DDDIX — Ранг доходности на риск
VKSFX
DDDIX
Сравнение VKSFX c DDDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VKSFX | DDDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.98 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 12.82 | -12.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VKSFX и DDDIX
Максимальная просадка VKSFX за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки DDDIX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSFX и DDDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VKSFX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.46% | -43.82% | +18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -10.82% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -28.76% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -1.28% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -7.10% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 3.36% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VKSFX и DDDIX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund (VKSFX) составляет 3.65%, в то время как у 13D Activist Fund (DDDIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что VKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VKSFX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.72% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 14.43% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 20.27% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.26% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 20.92% | -2.89% |
Сравнение комиссий VKSFX и DDDIX
VKSFX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии DDDIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VKSFX и DDDIX
Дивидендная доходность VKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DDDIX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 3.48% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% |
VKSFX Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund | 0.23% | 0.23% | 0.54% | 0.70% | 0.46% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VKSFX and DDDIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDDIX has higher volatility (4.72%) compared to VKSFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, VKSFX dropped -25.46% vs DDDIX's -43.82%.
DDDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VKSFX и DDDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор