Сравнение VIXY с VMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Hartford US Value ETF (VMAX).
VIXY и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VIXY и VMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXY и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 30.93% | -43.05% | -27.43% | -9.83% |
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 4.27%.
VIXY
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -33.30%
- 3 года*
- -42.97%
- 5 лет*
- -45.91%
- 10 лет*
- -46.69%
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXY и VMAX
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Доходность на риск
VIXY vs. VMAX — Ранг доходности на риск
VIXY
VMAX
Сравнение VIXY c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXY | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.09 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | 1.56 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.50 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 7.27 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXY | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.09 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 1.21 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между VIXY и VMAX составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и VMAX
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VIXY и VMAX
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXY | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -19.05% | -80.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.84% | -13.38% | -56.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.91% | -98.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -2.72% | -89.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.73% | 2.76% | +51.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и VMAX
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 29.36% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXY | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.36% | 3.97% | +25.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 9.83% | +37.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.05% | 18.40% | +56.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.36% | 15.80% | +55.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.66% | 15.80% | +56.86% |