Сравнение VIXY с VMAX
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. VIXY is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, VIXY returned -52.56% vs 29.83% for VMAX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.89%.
VIXY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- -52.56%
- 3 года*
- -40.34%
- 5 лет*
- -45.73%
- 10 лет*
- -48.70%
VMAX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXY и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -12.32% | -43.05% | -27.43% | -9.25% |
VMAX Hartford US Value ETF | 15.89% | 15.65% | 15.89% | 5.71% |
Correlation
The correlation between VIXY and VMAX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.63 |
The correlation between VIXY and VMAX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. VMAX — Ранг доходности на риск
VIXY
VMAX
Сравнение VIXY c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.08 | -7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 21.32 | -22.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и VMAX
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -19.05% | -80.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.02% | -4.93% | -49.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -2.52% | -89.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.44% | 1.40% | +34.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и VMAX
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 3.22% | +13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.74% | 8.83% | +34.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.03% | 12.29% | +43.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 15.39% | +54.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.91% | 15.39% | +56.52% |
Сравнение комиссий VIXY и VMAX
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и VMAX
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.86% | 2.14% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and VMAX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (16.84%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs VMAX's -19.05%.
On 1-year performance, VMAX leads with 29.83% vs -52.56% for VIXY. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.83% return vs -52.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while VMAX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Hartford. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.29% for VMAX.
VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор