PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXY с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXY и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 13.67%.


VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

VMAX

1 день
1.29%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.67%
6 месяцев
14.59%
1 год
29.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и VMAX


2026 (YTD)202520242023
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
-11.58%-43.05%-27.43%-9.83%
VMAX
Hartford US Value ETF
13.67%15.65%15.89%6.98%

Correlation

The correlation between VIXY and VMAX is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

-0.63

The correlation between VIXY and VMAX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Short-Term Futures ETF

Hartford US Value ETF

Доходность на риск

VIXY vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина

VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIXYVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

6.05

-7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

21.27

-22.64

VIXY vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VMAX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIXYVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.43

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.41

-2.11

Просадки

Сравнение просадок VIXY и VMAX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и VMAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXYVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-19.05%

-80.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-4.93%

-52.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-2.56%

-89.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

1.40%

+38.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и VMAX

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXYVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

2.78%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

8.78%

+32.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

12.26%

+43.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

15.45%

+54.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

15.45%

+57.02%

Сравнение комиссий VIXY и VMAX

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и VMAX

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.


ПозицияTTM20252024
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%
VMAX
Hartford US Value ETF
1.88%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы


VIXY and VMAX have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.49%) compared to VMAX (2.78%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.67% vs -55.60% for VIXY. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.67% return vs -55.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

VMAX has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while VMAX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and Hartford. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор