Сравнение VIXY с QQQ
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -48.61%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -48.61% против 22.01% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
QQQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 22.01%
Сравнение доходности по годам VIXY и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.95% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between VIXY and QQQ is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.71 |
The correlation between VIXY and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VIXY
QQQ
Сравнение VIXY c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.71 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 10.01 | -11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и QQQ
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.97% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.21% | -11.96% | -42.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | -22.77% | -57.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -35.12% | -61.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -35.12% | -64.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.66% | -95.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -32.72% | -59.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.72% | 3.23% | +32.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и QQQ
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 9.17% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 14.54% | +29.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 17.95% | +38.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 22.69% | +47.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 22.41% | +49.51% |
Сравнение комиссий VIXY и QQQ
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и QQQ
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and QQQ have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (17.00%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 22.01% vs -48.61% for VIXY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.01% return vs -48.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while QQQ is Nasdaq-100. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор