Сравнение VIXY с QLD
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -47.19% против 33.87% соответственно.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам VIXY и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between VIXY and QLD is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.71 |
The correlation between VIXY and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. QLD — Ранг доходности на риск
VIXY
QLD
Сравнение VIXY c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.92 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 6.24 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и QLD
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.13% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -25.13% | -30.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -42.29% | -39.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | -63.68% | -32.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -63.68% | -36.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.84% | -88.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -18.11% | -74.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 7.73% | +26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и QLD
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 11.70%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 14.98% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 30.86% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 37.22% | +19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 45.59% | +24.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 44.86% | +26.96% |
Сравнение комиссий VIXY и QLD
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и QLD
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and QLD have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.98%) compared to VIXY (11.70%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -47.19% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 11.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while QLD is Leveraged Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.95% for QLD.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор