PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXY с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -47.19% против 9.76% соответственно.

VIXY

1 день
2.49%
1 месяц
-5.77%
6 месяцев
-19.31%
С начала года
-19.81%
1 год
-54.13%
3 года*
-40.12%
5 лет*
-47.16%
10 лет*
-47.19%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-19.81%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between VIXY and NOBL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between VIXY and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.34, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

VIXY vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXYNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.27

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
1.95

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.64

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

4.15

-5.72

VIXY vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и NOBL

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-35.43%

-64.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

-9.11%

-46.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.45%

-15.36%

-66.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.49%

-17.92%

-78.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.84%

-35.43%

-64.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.69%

-99.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.22%

-3.47%

-88.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.53%

3.60%

+30.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и NOBL

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

4.72%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.30%

8.85%

+35.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.46%

11.82%

+44.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.28%

14.47%

+55.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.82%

16.61%

+55.21%

Сравнение комиссий VIXY и NOBL

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и NOBL

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and NOBL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (11.70%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -47.19% for VIXY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

NOBL has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while NOBL is Dividend. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор