Сравнение VIXY с NOBL
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -48.61%/yr vs 10.02%/yr for NOBL. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -48.61% против 10.02% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
NOBL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам VIXY и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 6.93% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Correlation
The correlation between VIXY and NOBL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | -0.64 |
Over the past year, the inverse relationship between VIXY and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.37, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. NOBL — Ранг доходности на риск
VIXY
NOBL
Сравнение VIXY c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.37 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.47 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и NOBL
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -35.43% | -64.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.21% | -9.11% | -45.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | -15.36% | -64.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -17.92% | -78.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -35.43% | -64.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.89% | -97.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -3.48% | -88.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.72% | 3.59% | +32.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и NOBL
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 3.31% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 8.22% | +35.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 11.47% | +44.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 14.38% | +55.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 16.60% | +55.32% |
Сравнение комиссий VIXY и NOBL
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и NOBL
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.56% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and NOBL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (17.00%) compared to NOBL (3.31%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs NOBL's -35.43%.
On 10-year performance, NOBL leads with 10.02% vs -48.61% for VIXY. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.02% return vs -48.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
NOBL has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while NOBL is Dividend. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор