Сравнение VIXY с IQQQ
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, VIXY returned -54.13% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXY и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -16.13% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between VIXY and IQQQ is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.72 |
The correlation between VIXY and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
VIXY
IQQQ
Сравнение VIXY c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.18 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 7.13 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и IQQQ
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -20.41% | -79.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -11.13% | -44.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -5.41% | -94.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -3.63% | -88.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 3.39% | +31.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и IQQQ
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 7.12% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 14.46% | +29.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 17.70% | +38.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 19.16% | +51.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 19.16% | +52.66% |
Сравнение комиссий VIXY и IQQQ
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и IQQQ
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and IQQQ have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (11.70%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -54.13% for VIXY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -54.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while IQQQ is Nasdaq-100. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор