Сравнение VIXY с EDGE
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL. VIXY is passively managed, while EDGE is actively managed. Over the past year, VIXY returned -52.56% vs 23.78% for EDGE. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for EDGE.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и EDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у EDGE с доходностью 7.42%.
VIXY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -12.32%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- -52.56%
- 3 года*
- -40.34%
- 5 лет*
- -45.73%
- 10 лет*
- -48.70%
EDGE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXY и EDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -12.32% | -38.04% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 7.42% | 12.94% |
Correlation
The correlation between VIXY and EDGE is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.81 |
The correlation between VIXY and EDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. EDGE — Ранг доходности на риск
VIXY
EDGE
Сравнение VIXY c EDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | EDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.65 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 13.71 | -15.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и EDGE
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и EDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -20.66% | -79.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.02% | -9.01% | -45.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.27% | -97.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -2.79% | -89.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.44% | 1.74% | +33.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и EDGE
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 4.56% | +12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.74% | 9.95% | +33.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.03% | 11.96% | +44.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 16.05% | +54.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.91% | 16.05% | +55.86% |
Сравнение комиссий VIXY и EDGE
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EDGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и EDGE
Ни VIXY, ни EDGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXY and EDGE have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (16.84%) compared to EDGE (4.56%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs EDGE's -20.66%.
On 1-year performance, EDGE leads with 23.78% vs -52.56% for VIXY. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 23.78% return vs -52.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
VIXY and EDGE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXY is categorized as Volatility, while EDGE is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and MRBL. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.74% for EDGE.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и EDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор