Сравнение VIXY с EDGE
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL. VIXY is passively managed, while EDGE is actively managed. Over the past year, VIXY returned -55.60% vs 29.39% for EDGE. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for EDGE.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и EDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у EDGE с доходностью 9.59%.
VIXY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.16%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -24.83%
- 1 год
- -55.60%
- 3 года*
- -43.03%
- 5 лет*
- -47.10%
- 10 лет*
- -47.26%
EDGE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXY и EDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -11.58% | -38.89% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.59% | 13.16% |
Correlation
The correlation between VIXY and EDGE is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between VIXY and EDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. EDGE — Ранг доходности на риск
VIXY
EDGE
Сравнение VIXY c EDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXY | EDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.53 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.28 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 17.44 | -18.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXY | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.62 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.08 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок VIXY и EDGE
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и EDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -20.66% | -79.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | -9.01% | -48.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -2.84% | -89.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.38% | 1.69% | +38.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и EDGE
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 1.80% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.58% | 9.08% | +32.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 11.27% | +44.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.29% | 15.93% | +54.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.47% | 15.93% | +56.54% |
Сравнение комиссий VIXY и EDGE
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EDGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и EDGE
Ни VIXY, ни EDGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXY and EDGE have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (8.49%) compared to EDGE (1.80%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs EDGE's -20.66%.
On 1-year performance, EDGE leads with 29.39% vs -55.60% for VIXY. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 29.39% return vs -55.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
VIXY and EDGE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXY is categorized as Volatility, while EDGE is Derivative Income. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and MRBL. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.74% for EDGE.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и EDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор