Сравнение VIXY с BITU
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, VIXY returned -52.02% vs -77.31% for BITU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -61.44%.
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
BITU
- 1 день
- -8.04%
- 1 месяц
- -39.55%
- С начала года
- -61.44%
- 6 месяцев
- -61.30%
- 1 год
- -77.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXY и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -13.62% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -61.44% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between VIXY and BITU is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. BITU — Ранг доходности на риск
VIXY
BITU
Сравнение VIXY c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.94 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.45 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и BITU
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITU в -82.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.76% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.21% | -82.76% | +28.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -82.76% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -35.59% | -56.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.72% | 53.30% | -17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и BITU
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 17.00%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 26.78% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 69.77% | -25.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 88.46% | -32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 97.44% | -27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 97.44% | -25.52% |
Сравнение комиссий VIXY и BITU
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и BITU
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 101.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 101.78% | 50.23% | 0.12% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and BITU have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.78%) compared to VIXY (17.00%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs BITU's -82.76%.
On 1-year performance, VIXY leads with -52.02% vs -77.31% for BITU. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 17.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VIXY has performed better with a -52.02% return vs -77.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 101.78%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while BITU is Cryptocurrency. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.95% for BITU.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор