Сравнение VIXM с VOOL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE).
VIXM и VOOL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. VOOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. Фонд был запущен 25 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и VOOL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и VOOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | 16.19% | -16.41% | -30.71% | -50.68% | -12.95% | -43.54% | 56.35% | -36.74% | 24.54% | -58.68% |
Разные валюты инструментов
VIXM торгуется в USD, в то время как VOOL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у VOOL.DE с доходностью 16.19%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции VOOL.DE по среднегодовой доходности: -10.63% против -25.47% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
VOOL.DE
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- -27.35%
- 5 лет*
- -27.50%
- 10 лет*
- -25.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и VOOL.DE
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOOL.DE в 0.60%.
Доходность на риск
VIXM vs. VOOL.DE — Ранг доходности на риск
VIXM
VOOL.DE
Сравнение VIXM c VOOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | VOOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.16 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.03 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.15 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.20 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | VOOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.16 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.70 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | -0.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.66 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и VOOL.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и VOOL.DE
Ни VIXM, ни VOOL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и VOOL.DE
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке VOOL.DE в -98.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и VOOL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | VOOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -98.72% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -45.13% | +21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -83.51% | +20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -96.48% | +20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -98.44% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -83.17% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 34.66% | -18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и VOOL.DE
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.08%, в то время как у Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | VOOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 13.91% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 21.43% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 37.67% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 39.14% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 43.15% | -10.09% |