PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с PJUL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIXM returned -13.49%/yr vs 10.49%/yr for PJUL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PJUL.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 4.74%.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

PJUL

1 день
0.10%
1 месяц
1.44%
С начала года
4.74%
6 месяцев
5.40%
1 год
15.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%29.37%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.74%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%

Correlation

The correlation between VIXM and PJUL is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

-0.70

The correlation between VIXM and PJUL has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

VIXM vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.73

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
4.12

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.59

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.22

-4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

23.24

-24.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.73

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

1.23

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.90

-1.44

Просадки

Сравнение просадок VIXM и PJUL

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-18.17%

-78.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-3.64%

-11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-10.69%

-30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-10.69%

-52.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

0.00%

-95.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-1.47%

-80.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

0.66%

+8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и PJUL

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

0.42%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

3.89%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

5.66%

+13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

8.60%

+22.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

10.03%

+22.87%

Сравнение комиссий VIXM и PJUL

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и PJUL

Ни VIXM, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and PJUL have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to PJUL (0.42%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs PJUL's -18.17%.

On 5-year performance, PJUL leads with 10.49% vs -13.49% for VIXM. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJUL has performed better with a 10.49% return vs -13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

VIXM and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM is categorized as Volatility, while PJUL is Defined Outcome. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.79% for PJUL.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор