Сравнение PJUL с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
PJUL и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PJUL и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJUL и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | -0.52% | 12.78% | 13.76% | 19.87% | -2.08% | 7.20% | 7.51% | 12.47% | -4.45% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.26% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -10.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PJUL показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.26%.
PJUL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJUL и DGRW
PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
PJUL vs. DGRW — Ранг доходности на риск
PJUL
DGRW
Сравнение PJUL c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJUL | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.73 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.16 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.02 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 4.55 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJUL | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.73 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.78 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.81 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PJUL и DGRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJUL и DGRW
PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок PJUL и DGRW
Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJUL | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -32.04% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -8.30% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.69% | -17.27% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -5.72% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -3.04% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.53% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJUL и DGRW
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 2.91%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJUL | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.62% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 7.72% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 15.41% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 13.97% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 16.21% | -6.09% |