PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJUL с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJUL и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и DGRW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
-0.52%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-4.45%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.26%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-10.22%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.26%.


PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.08%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*

DGRW

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.18%
3 года*
13.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий PJUL и DGRW

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

PJUL vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJULDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.73

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.16

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.02

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

4.55

+7.07

PJUL vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJULDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.73

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.78

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.81

+0.03

Корреляция

Корреляция между PJUL и DGRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и DGRW

PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и DGRW

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


PJULDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-32.04%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-8.30%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-17.27%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-5.72%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.04%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.53%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и DGRW

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 2.91%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJULDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.62%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

7.72%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

15.41%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

13.97%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

16.21%

-6.09%