PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PJUL с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с DGRW

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

PJUL и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PJUL или DGRW.

Корреляция

Корреляция между PJUL и DGRW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PJUL:

0.86

DGRW:

0.51

Коэф-т Сортино

PJUL:

1.26

DGRW:

0.83

Коэф-т Омега

PJUL:

1.20

DGRW:

1.12

Коэф-т Кальмара

PJUL:

0.86

DGRW:

0.51

Коэф-т Мартина

PJUL:

3.52

DGRW:

1.88

Индекс Язвы

PJUL:

2.61%

DGRW:

4.39%

Дневная вол-ть

PJUL:

10.85%

DGRW:

16.44%

Макс. просадка

PJUL:

-18.17%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

PJUL:

-0.38%

DGRW:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 1.46%.

PJUL

С начала года

2.04%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

2.59%

1 год

9.20%

3 года

13.19%

5 лет

9.97%

10 лет

N/A

DGRW

С начала года

1.46%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-1.21%

1 год

8.37%

3 года

13.94%

5 лет

15.61%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий PJUL и DGRW

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PJUL и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг риск-скорректированной доходности PJUL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PJUL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PJUL c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и DGRW

PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.58%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и DGRW

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и DGRW

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 3.17%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...