PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с FMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while FMAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIXM returned -13.49%/yr vs 9.48%/yr for FMAY. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 5.39%.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

FMAY

1 день
-0.38%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.39%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.38%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и FMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%-6.50%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.39%12.69%14.45%17.83%-8.08%11.00%10.91%

Correlation

The correlation between VIXM and FMAY is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

-0.70

The correlation between VIXM and FMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с SCHXFMAY с FTIFFMAY с USPXFMAY с SPTM

Доходность на риск

VIXM vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.56

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.80

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.54

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.66

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

21.48

-22.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FMAY равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.56

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.90

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

1.02

-1.57

Просадки

Сравнение просадок VIXM и FMAY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-13.60%

-82.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-4.22%

-11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-13.12%

-28.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-13.60%

-49.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.38%

-95.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-2.01%

-79.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

0.72%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и FMAY

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.02%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

4.59%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

6.04%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

10.59%

+20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

10.15%

+22.75%

Сравнение комиссий VIXM и FMAY

И VIXM, и FMAY имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и FMAY

Ни VIXM, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXM and FMAY have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to FMAY (1.02%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs FMAY's -13.60%.

On 5-year performance, FMAY leads with 9.48% vs -13.49% for VIXM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAY has performed better with a 9.48% return vs -13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM and FMAY have the same expense ratio: 0.85% per year.

VIXM and FMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM is categorized as Volatility, while FMAY is Large Cap Blend Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор