Сравнение VIXM с FMAY
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while FMAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIXM returned -13.09%/yr vs 9.01%/yr for FMAY. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 3.95%.
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
FMAY
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | -10.38% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 3.95% | 12.69% | 14.45% | 17.83% | -8.08% | 11.00% | 10.80% |
Correlation
The correlation between VIXM and FMAY is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г. | -0.70 |
The correlation between VIXM and FMAY has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. FMAY — Ранг доходности на риск
VIXM
FMAY
Сравнение VIXM c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.12 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 16.70 | -18.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и FMAY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -13.60% | -82.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -4.22% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -13.12% | -24.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -13.60% | -49.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.88% | -1.74% | -94.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -2.00% | -79.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 0.79% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и FMAY
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.12% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 5.43% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 6.55% | +12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 10.66% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 10.17% | +22.51% |
Сравнение комиссий VIXM и FMAY
И VIXM, и FMAY имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и FMAY
Ни VIXM, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXM and FMAY have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXM has higher volatility (4.20%) compared to FMAY (3.12%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs FMAY's -13.60%.
On 5-year performance, FMAY leads with 9.01% vs -13.09% for VIXM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FMAY has performed better with a 9.01% return vs -13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM and FMAY have the same expense ratio: 0.85% per year.
VIXM and FMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM is categorized as Volatility, while FMAY is Large Cap Blend Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.
FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор