PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXM с FEBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXM и FEBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью 6.90%.


VIXM

1 день
0.67%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.07%
1 год
-12.74%
3 года*
-11.89%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
-12.28%

FEBT

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.24%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.53%
1 год
18.40%
3 года*
15.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и FEBT


2026 (YTD)202520242023
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-1.77%5.60%-13.67%-33.35%
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
6.90%12.72%17.29%15.47%

Correlation

The correlation between VIXM and FEBT is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

-0.68

The correlation between VIXM and FEBT has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF

Доходность на риск

VIXM vs. FEBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина

FEBT
Ранг доходности на риск FEBT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c FEBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXMFEBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.45

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.06

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

15.28

-16.83

VIXM vs. FEBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FEBT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и FEBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и FEBT

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и FEBT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXMFEBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-13.19%

-83.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-6.04%

-9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-13.19%

-24.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.88%

-1.26%

-94.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.54%

-1.17%

-80.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

1.21%

+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и FEBT

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXMFEBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.39%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

6.28%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

7.84%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

9.76%

+20.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

9.76%

+22.92%

Сравнение комиссий VIXM и FEBT

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и FEBT

Ни VIXM, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
FEBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF
0.00%0.00%0.28%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VIXM and FEBT have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (4.20%) compared to FEBT (2.39%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs FEBT's -13.19%.

On 3-year performance, FEBT leads with 15.49% vs -11.89% for VIXM. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEBT has performed better with a 15.49% return vs -11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

VIXM and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM is categorized as Volatility, while FEBT is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.74% for FEBT.

FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и FEBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор