Сравнение VIXM с FEBT
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while FEBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. VIXM is passively managed, while FEBT is actively managed. Over the past 3 years, VIXM returned -11.89%/yr vs 15.49%/yr for FEBT. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for FEBT.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и FEBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у FEBT с доходностью 6.90%.
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
FEBT
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и FEBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -33.35% |
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 6.90% | 12.72% | 17.29% | 15.47% |
Correlation
The correlation between VIXM and FEBT is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | -0.68 |
The correlation between VIXM and FEBT has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. FEBT — Ранг доходности на риск
VIXM
FEBT
Сравнение VIXM c FEBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | FEBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.06 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 15.28 | -16.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и FEBT
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки FEBT в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и FEBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -13.19% | -83.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -6.04% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -13.19% | -24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.88% | -1.26% | -94.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -1.17% | -80.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 1.21% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и FEBT
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | FEBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.39% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 6.28% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 7.84% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 9.76% | +20.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 9.76% | +22.92% |
Сравнение комиссий VIXM и FEBT
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и FEBT
Ни VIXM, ни FEBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and FEBT have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXM has higher volatility (4.20%) compared to FEBT (2.39%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs FEBT's -13.19%.
On 3-year performance, FEBT leads with 15.49% vs -11.89% for VIXM. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEBT has performed better with a 15.49% return vs -11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.
VIXM and FEBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM is categorized as Volatility, while FEBT is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.74% for FEBT.
FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и FEBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор