Сравнение FEBT с SAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).
FEBT и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FEBT и SAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEBT и SAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | -1.09% | 12.72% | 17.29% | 7.83% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 1.31% | 8.23% | 11.08% | 6.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FEBT показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 1.31%.
FEBT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAUG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEBT и SAUG
FEBT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.
Доходность на риск
FEBT vs. SAUG — Ранг доходности на риск
FEBT
SAUG
Сравнение FEBT c SAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBT | SAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.74 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.77 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 8.21 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBT | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FEBT и SAUG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBT и SAUG
Ни FEBT, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEBT и SAUG
Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и SAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEBT | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -14.62% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.35% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -2.06% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -2.38% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.80% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBT и SAUG
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FEBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEBT | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.58% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 6.54% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 12.72% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.88% | 12.10% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.88% | 12.10% | -2.22% |