Сравнение FEBT с SAUG
FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) and SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, FEBT returned 20.34% vs 19.51% for SAUG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEBT charges 0.74%/yr vs 0.90%/yr for SAUG.
Доходность
Сравнение доходности FEBT и SAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBT показывает доходность 7.90%, а SAUG немного ниже – 7.65%.
FEBT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAUG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBT и SAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 7.90% | 12.72% | 17.29% | 7.83% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 7.65% | 8.23% | 11.08% | 6.26% |
Correlation
The correlation between FEBT and SAUG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between FEBT and SAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBT vs. SAUG — Ранг доходности на риск
FEBT
SAUG
Сравнение FEBT c SAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBT | SAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.78 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.26 | 15.56 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBT | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.05 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.03 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок FEBT и SAUG
Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и SAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBT | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -14.62% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -4.10% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.19% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -2.24% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.26% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBT и SAUG
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) имеют волатильность 1.28% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBT | SAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.22% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 5.41% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 9.59% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 11.81% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.75% | 11.81% | -2.06% |
Сравнение комиссий FEBT и SAUG
FEBT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBT и SAUG
Ни FEBT, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEBT and SAUG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBT has higher volatility (1.28%) compared to SAUG (1.22%). In terms of maximum drawdown, FEBT dropped -13.19% vs SAUG's -14.62%.
On 1-year performance, FEBT leads with 20.34% vs 19.51% for SAUG. On fees, FEBT is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBT has performed better with a 20.34% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for SAUG.
FEBT and SAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for FEBT and 0.90% for SAUG.
FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBT и SAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор