Сравнение VIVAX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VIVAX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIVAX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 3.28% | 14.50% | 15.85% | 9.08% | -2.18% | 26.32% | 2.18% | 25.66% | -5.56% | 16.98% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VIVAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 11.60% против 8.81% соответственно.
VIVAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.60%
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVAX и VTIAX
VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIVAX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VIVAX
VTIAX
Сравнение VIVAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIVAX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.76 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.32 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.35 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 9.21 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIVAX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.76 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VIVAX и VTIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVAX и VTIAX
Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VTIAX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.90% | 1.42% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VIVAX и VTIAX
Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIVAX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -35.83% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.28% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -29.56% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.81% | -35.83% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -8.81% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -8.15% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.88% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIVAX и VTIAX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIVAX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 7.49% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 10.83% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 15.74% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.85% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 15.85% | +0.89% |