PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVAX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.61%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

VIVAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.37%
С начала года
1.61%
6 месяцев
4.57%
1 год
14.03%
3 года*
14.10%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.42%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VOLMXVIVAX с VMVLXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий VIVAX и TOWFX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
VIVAX
Vanguard Value Index Fund

Доходность на риск

VIVAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.76

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.42

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.07

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

10.75

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.76

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.01

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.02

+0.52

Корреляция

Корреляция между VIVAX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и TOWFX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.93%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и TOWFX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-96.18%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-9.39%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-96.18%

+79.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-94.95%

+88.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-21.04%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.81%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и TOWFX

Vanguard Value Index Fund (VIVAX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.60%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

6.60%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

11.95%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

1,084.26%

-1,070.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

971.53%

-954.79%