PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIVAX с TORYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIVAX с TORYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIVAX (Vanguard Value Index Fund) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VIVAX returned 12.12%/yr vs 9.51%/yr for TORYX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VIVAX charges 0.17%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и TORYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Torray Fund (TORYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у TORYX с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции TORYX по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.51% соответственно.

VIVAX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
10.69%
С начала года
14.99%
1 год
25.31%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.12%

TORYX

1 день
0.24%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
12.49%
С начала года
13.60%
1 год
20.26%
3 года*
16.57%
5 лет*
11.57%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVAX и TORYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		14.99%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%
TORYX
Torray Fund		13.60%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%

Correlation

The correlation between VIVAX and TORYX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1992 г.

0.91

The correlation between VIVAX and TORYX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Torray Fund

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VMVLXVIVAX с VOLMXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с PSECXTORYX с ACTIXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с AUXFXTORYX с VEIPX

Доходность на риск

VIVAX vs. TORYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c TORYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIVAXTORYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.90

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.84

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.58

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

12.44

+3.00

VIVAX vs. TORYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа TORYX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и TORYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и TORYX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и TORYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVAXTORYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-56.55%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-4.50%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-14.64%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-16.53%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-38.31%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.12%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-7.32%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.65%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и TORYX

Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Torray Fund (TORYX) имеют волатильность 2.62% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVAXTORYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.56%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

7.79%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

10.90%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

15.10%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.55%

-0.87%

Сравнение комиссий VIVAX и TORYX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и TORYX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности TORYX в 29.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		29.37%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.76%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%

Часто задаваемые вопросы

VIVAX and TORYX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIVAX has higher volatility (2.62%) compared to TORYX (2.56%). In terms of maximum drawdown, VIVAX dropped -59.38% vs TORYX's -56.55%.

VIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVAX и TORYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор