PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с PXTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIVAX с PXTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIVAX (Vanguard Value Index Fund) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VIVAX returned 12.27%/yr vs 14.50%/yr for PXTIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIVAX charges 0.17%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и PXTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям PXTIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 14.50% соответственно.

VIVAX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
26.06%
3 года*
17.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.27%

PXTIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.88%
С начала года
20.74%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.47%
3 года*
26.33%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVAX и PXTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		12.20%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		20.74%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%

Correlation

The correlation between VIVAX and PXTIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.93

The correlation between VIVAX and PXTIX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

PIMCO RAE PLUS Fund

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VMVLXVIVAX с VOLMXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с SPYPXTIX с JEPIPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIXPXTIX с ARGFX

Доходность на риск

VIVAX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXPXTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.39

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.64

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

7.05

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

24.20

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. PXTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXTIX равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и PXTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXPXTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.39

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и PXTIX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, примерно равная максимальной просадке PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и PXTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVAXPXTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-59.22%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-6.30%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-19.08%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-22.90%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-44.16%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-6.13%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.83%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и PXTIX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 2.71%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVAXPXTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.05%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

9.28%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

13.10%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.46%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.37%

-2.63%

Сравнение комиссий VIVAX и PXTIX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PXTIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и PXTIX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PXTIX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.90%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.75%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%

Часто задаваемые вопросы

VIVAX and PXTIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXTIX has higher volatility (3.05%) compared to VIVAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VIVAX dropped -59.38% vs PXTIX's -59.22%.

PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVAX и PXTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор