PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.27%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 13.09% против 0.25% соответственно.

PXTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.53%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.55%
1 год
24.31%
3 года*
19.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
13.09%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с ARGFXPXTIX с PSLDXPXTIX с IWV
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEFIXPTSIX с SWISX

Сравнение комиссий PXTIX и PTSIX

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund

Доходность на риск

PXTIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.25

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.77

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.53

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

11.73

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.25

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.29

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.10

+0.49

Корреляция

Корреляция между PXTIX и PTSIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и PTSIX

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.67%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и PTSIX

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-72.38%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-11.66%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-72.38%

+49.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-72.38%

+28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-42.10%

+36.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-25.01%

+18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.77%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и PTSIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 3.81%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.66%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.03%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

15.17%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

30.91%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

25.08%

-5.73%