PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с ARGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXTIX с ARGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) and ARGFX (Ariel Fund) are both mutual funds - PXTIX is a Large Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while ARGFX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Ariel Investments. Over the past 10 years, PXTIX returned 14.50%/yr vs 9.80%/yr for ARGFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PXTIX charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for ARGFX.

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и ARGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Ariel Fund (ARGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции ARGFX по среднегодовой доходности: 14.50% против 9.80% соответственно.

PXTIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.88%
С начала года
20.74%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.47%
3 года*
26.33%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.50%

ARGFX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.97%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.63%
1 год
27.71%
3 года*
13.22%
5 лет*
4.77%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXTIX и ARGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		20.74%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%
ARGFX
Ariel Fund		4.63%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%

Correlation

The correlation between PXTIX and ARGFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.87

The correlation between PXTIX and ARGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

Ariel Fund

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с SPYPXTIX с JEPIPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIXPXTIX с IWV
Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с SDVGXARGFX с VOOARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX

Доходность на риск

PXTIX vs. ARGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXARGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
1.56

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
2.30

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.27

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.05

2.38

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.20

7.01

+17.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. ARGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа ARGFX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXARGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

1.56

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.21

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.43

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и ARGFX

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и ARGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXTIXARGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-71.02%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-12.36%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-28.07%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-33.00%

+10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-45.29%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.79%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-8.46%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.18%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и ARGFX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 3.05%, в то время как у Ariel Fund (ARGFX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXTIXARGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.02%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

13.29%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

18.91%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

22.41%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

22.80%

-3.43%

Сравнение комиссий PXTIX и ARGFX

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и ARGFX

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности ARGFX в 11.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGFX
Ariel Fund		11.28%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.90%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%

Часто задаваемые вопросы

PXTIX and ARGFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGFX has higher volatility (5.02%) compared to PXTIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, PXTIX dropped -59.22% vs ARGFX's -71.02%.

PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXTIX и ARGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор