PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с ARGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с ARGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Ariel Fund (ARGFX).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и ARGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Ariel Fund (ARGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и ARGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		6.18%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции ARGFX по среднегодовой доходности: 13.30% против 9.35% соответственно.

PXTIX

1 день
1.83%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.18%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.59%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.30%

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

Ariel Fund

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIXPXTIX с IWV
Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с SDVGXARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIX

Сравнение комиссий PXTIX и ARGFX

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.

ARGFX
Ariel Fund
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund

Доходность на риск

PXTIX vs. ARGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXARGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.90

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.41

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.43

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

4.66

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. ARGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ARGFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXARGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.90

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.22

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Корреляция

Корреляция между PXTIX и ARGFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и ARGFX

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности ARGFX в 11.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.57%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и ARGFX

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и ARGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXARGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-71.02%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-15.50%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-33.00%

+10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-45.29%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-9.41%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-8.47%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.76%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и ARGFX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 4.30%, в то время как у Ariel Fund (ARGFX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXARGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

7.12%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

14.19%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

24.69%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

22.34%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

22.77%

-3.41%