Сравнение PXTIX с ARGFX
PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) and ARGFX (Ariel Fund) are both mutual funds - PXTIX is a Large Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while ARGFX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Ariel Investments. Over the past 10 years, PXTIX returned 14.64%/yr vs 10.72%/yr for ARGFX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. PXTIX charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for ARGFX.
Доходность
Сравнение доходности PXTIX и ARGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXTIX показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции ARGFX по среднегодовой доходности: 14.64% против 10.72% соответственно.
PXTIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 7.34%
- 6 месяцев
- 19.92%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- 44.69%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 14.64%
- Всё время*
- 13.51%
ARGFX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 10.81%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 11.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARGFX Ariel Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PXTIX и ARGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 28.22% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
ARGFX Ariel Fund | 17.85% | 14.08% | 11.56% | 15.78% | -18.68% | 30.29% | 10.05% | 24.64% | -13.59% | 15.99% |
Correlation
The correlation between PXTIX and ARGFX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.87 |
The correlation between PXTIX and ARGFX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXTIX vs. ARGFX — Ранг доходности на риск
PXTIX
ARGFX
Сравнение PXTIX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXTIX | ARGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.28 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.17 | 2.48 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.71 | 7.27 | +17.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXTIX и ARGFX
Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и ARGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXTIX | ARGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -71.02% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -12.36% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -28.07% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -33.00% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -45.29% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -8.43% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.20% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXTIX и ARGFX
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 3.00%, в то время как у Ariel Fund (ARGFX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXTIX | ARGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.42% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 13.96% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 19.12% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 22.47% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 22.72% | -3.37% |
Сравнение комиссий PXTIX и ARGFX
PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXTIX и ARGFX
Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности ARGFX в 10.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGFX Ariel Fund | 10.01% | 11.80% | 5.49% | 5.09% | 9.01% | 5.56% | 5.33% | 5.81% | 10.35% | 6.30% | 6.56% | 16.28% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 6.18% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
PXTIX and ARGFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGFX has higher volatility (5.42%) compared to PXTIX (3.00%). In terms of maximum drawdown, PXTIX dropped -59.22% vs ARGFX's -71.02%.
PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXTIX и ARGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор