Сравнение PXTIX с PSLDX
PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) and PSLDX (PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I) are both mutual funds - PXTIX is a Large Cap Value Equities fund managed by PIMCO, while PSLDX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PXTIX returned 14.50%/yr vs 14.66%/yr for PSLDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXTIX charges 0.80%/yr vs 0.61%/yr for PSLDX.
Доходность
Сравнение доходности PXTIX и PSLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXTIX показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью 10.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXTIX имеют среднегодовую доходность 14.50%, а акции PSLDX немного впереди с 14.66%.
PXTIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 20.74%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.50%
PSLDX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.19%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам PXTIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 20.74% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 10.35% | 20.34% | 15.41% | 27.93% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Correlation
The correlation between PXTIX and PSLDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.72 |
The correlation between PXTIX and PSLDX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXTIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PXTIX
PSLDX
Сравнение PXTIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXTIX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.37 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 2.53 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.20 | 10.23 | +13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXTIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 2.12 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.27 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PXTIX и PSLDX
Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и PSLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXTIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -55.25% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -13.70% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -24.03% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -49.32% | +26.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -49.32% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -10.65% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.38% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXTIX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 3.05%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXTIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.37% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 13.18% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 16.34% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 22.71% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 21.32% | -1.95% |
Сравнение комиссий PXTIX и PSLDX
PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXTIX и PSLDX
Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности PSLDX в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 9.43% | 12.92% | 15.23% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 4.90% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
PXTIX and PSLDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLDX has higher volatility (5.37%) compared to PXTIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, PXTIX dropped -59.22% vs PSLDX's -55.25%.
PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXTIX и PSLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор