PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXTIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 20.74%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью 10.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXTIX имеют среднегодовую доходность 14.50%, а акции PSLDX немного впереди с 14.66%.


PXTIX

1 день
0.66%
1 месяц
6.88%
С начала года
20.74%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.47%
3 года*
26.33%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.50%

PSLDX

1 день
0.32%
1 месяц
7.19%
С начала года
10.35%
6 месяцев
9.08%
1 год
33.67%
3 года*
19.60%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXTIX и PSLDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund
20.74%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
10.35%20.34%15.41%27.93%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Correlation

The correlation between PXTIX and PSLDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.72

The correlation between PXTIX and PSLDX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE PLUS Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PXTIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXTIXPSLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.37

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.05

2.53

+4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.20

10.23

+13.98

PXTIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXTIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

2.12

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.27

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.67

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и PSLDX

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и PSLDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PXTIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-55.25%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-13.70%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-24.03%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-49.32%

+26.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-49.32%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-10.65%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.38%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 3.05%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PXTIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.37%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

13.18%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

16.34%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

22.71%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

21.32%

-1.95%

Сравнение комиссий PXTIX и PSLDX

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и PSLDX

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности PSLDX в 9.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
9.43%12.92%15.23%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund
4.90%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%

Часто задаваемые вопросы


PXTIX and PSLDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLDX has higher volatility (5.37%) compared to PXTIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, PXTIX dropped -59.22% vs PSLDX's -55.25%.

PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXTIX и PSLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор