PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с PSLDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.27%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-9.19%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции PSLDX по среднегодовой доходности: 13.09% против 12.36% соответственно.

PXTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.53%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.55%
1 год
24.31%
3 года*
19.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
13.09%

PSLDX

1 день
0.96%
1 месяц
-12.58%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-13.68%
1 год
3.47%
3 года*
10.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с ARGFXPXTIX с PTSIXPXTIX с IWV
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PXTIX и PSLDX

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PXTIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.20

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.43

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.16

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

0.49

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.20

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.12

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.01

Корреляция

Корреляция между PXTIX и PSLDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и PSLDX

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности PSLDX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.67%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.40%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и PSLDX

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-55.25%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-19.25%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-49.32%

+26.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-49.32%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-18.47%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-10.70%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

6.30%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 3.81%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

7.50%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

14.03%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

23.99%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

22.86%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

21.31%

-1.96%