PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXTIX с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PXTIX и QQQI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PXTIX с QQQI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXTIX или QQQI.

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXTIX:

0.25

QQQI:

0.72

Коэф-т Сортино

PXTIX:

0.42

QQQI:

1.09

Коэф-т Омега

PXTIX:

1.06

QQQI:

1.16

Коэф-т Кальмара

PXTIX:

0.21

QQQI:

0.72

Коэф-т Мартина

PXTIX:

0.78

QQQI:

2.66

Индекс Язвы

PXTIX:

5.21%

QQQI:

5.43%

Дневная вол-ть

PXTIX:

19.55%

QQQI:

21.47%

Макс. просадка

PXTIX:

-71.34%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

PXTIX:

-5.68%

QQQI:

-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 2.07%.

PXTIX

С начала года

1.04%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-4.81%

1 год

4.91%

3 года

10.02%

5 лет

15.98%

10 лет

9.99%

QQQI

С начала года

2.07%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

3.06%

1 год

15.38%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Сравнение комиссий PXTIX и QQQI

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXTIX и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг риск-скорректированной доходности PXTIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXTIX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и QQQI

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности QQQI в 14.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		8.06%12.78%2.58%19.26%17.56%7.43%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%15.40%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		14.55%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и QQQI

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -71.34%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и QQQI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и QQQI

PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...