PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с QQQI

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и QQQI

2026 (YTD)20252024
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		6.97%20.59%14.90%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.32%.

PXTIX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.95%
С начала года
6.97%
6 месяцев
10.29%
1 год
34.50%
3 года*
20.18%
5 лет*
12.45%
10 лет*
13.44%

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-0.85%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с VOOPXTIX с ARGFXPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIXPXTIX с IWV
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий PXTIX и QQQI

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

PXTIX vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.06

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.64

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.88

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

8.37

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.31

Корреляция

Корреляция между PXTIX и QQQI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и QQQI

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности QQQI в 14.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.53%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и QQQI

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-20.00%

-39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-9.61%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.59%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-2.32%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.57%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и QQQI

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 4.12%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.04%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

11.22%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

19.71%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.47%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

17.47%

+1.88%