- ISIN
- US72201F8547
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 июн. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) прибавил 22.5% с начала года. Текущая цена акции PXTIX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,007.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) показал доход в 22.46% с начала года и 37.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXTIX составила 14.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
PIMCO RAE PLUS Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 16.38%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 14.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PXTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PXTIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 дек. 2008 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.48% | 3.45% | -1.77% | 6.97% | 4.80% | 0.49% | 2.39% | 22.46% | |||||
| 2025 | 4.89% | 0.69% | -4.23% | -4.03% | 4.09% | 5.40% | -0.25% | 5.49% | 3.37% | 1.90% | 2.55% | -0.37% | 20.59% |
| 2024 | 6.00% | 3.88% | 6.97% | -7.60% | 5.22% | 1.26% | 3.48% | -0.78% | 1.86% | -3.79% | 6.66% | -5.79% | 17.25% |
| 2023 | 5.76% | -4.04% | 0.79% | -1.27% | -2.88% | 6.51% | 4.03% | -1.08% | -2.32% | -2.51% | 8.27% | 6.96% | 18.55% |
| 2022 | -1.29% | -1.88% | 2.53% | -5.04% | 2.18% | -13.46% | 7.49% | -1.16% | -9.74% | 14.29% | 5.92% | -5.60% | -8.62% |
| 2021 | 4.90% | 2.77% | 6.80% | 2.59% | 3.09% | 0.22% | -0.56% | 2.55% | -4.75% | 2.13% | -1.34% | 6.71% | 27.45% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAE PLUS Fund has an annualized alpha of 4.04%, beta of 1.01, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- This fund captured 124.09% of S&P 500 Index gains and 105.39% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.04%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 124.09%
- Участие в снижении
- 105.39%
Комиссия
Комиссия PXTIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXTIX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 2.24 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.01 | 9.71 | +10.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAE PLUS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.44 | $2.46 | $0.48 | $3.11 | $3.68 | $1.45 | $3.23 | $2.63 | $1.69 | $0.00 | $1.15 |
Дивидендный доход | 6.47% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE PLUS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.76 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.44 |
| 2024 | $0.91 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $2.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $3.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $3.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAE PLUS Fund показал максимальную просадку в 59.22%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.22%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 1mo | 2y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.16%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.90%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 2mo | 1y 10moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.14%февр. 2016 г. | 8mo 21d | 5mo 12d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
-20.88%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 15d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| PXTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -56.78% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -9.10% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -18.90% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -25.43% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -33.92% | -10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -10.70% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.09% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXTIX
Добавьте PIMCO RAE PLUS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXTIX