PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72201F8547

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

30 июн. 2005 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PXTIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

Популярные сравнения:
PXTIX с SPY PXTIX с QQQI PXTIX с JEPI
Популярные сравнения:
PXTIX с SPY PXTIX с QQQI PXTIX с JEPI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) показал доход в -0.23% с начала года и 2.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXTIX составила 9.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

PXTIX

С начала года

-0.23%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

-4.59%

1 год

2.55%

3 года

11.52%

5 лет

16.67%

10 лет

9.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.89%0.69%-4.24%-4.03%2.78%-0.23%
20246.00%3.88%6.97%-7.60%5.22%1.26%3.48%-0.78%1.86%-3.79%6.66%-5.79%17.25%
20235.76%-4.04%0.79%-1.27%-2.88%6.51%4.03%-1.08%-2.32%-2.51%8.27%6.96%18.55%
2022-1.29%-1.88%2.54%-5.04%2.18%-13.46%7.49%-1.16%-9.74%14.29%5.92%-5.60%-8.62%
20214.90%2.77%6.80%2.59%3.09%0.23%-0.56%2.55%-4.75%2.13%-1.34%6.72%27.48%
2020-2.21%-10.56%-21.53%13.79%4.17%1.99%4.20%5.43%-2.82%-1.58%14.77%4.27%4.33%
20198.65%2.95%0.29%3.43%-8.15%7.84%1.12%-4.56%4.12%2.25%3.43%3.64%26.57%
20185.08%-3.84%-2.52%0.93%1.45%0.62%3.90%2.13%0.59%-5.88%0.78%-10.50%-8.04%
20171.44%3.70%-0.14%-0.14%-0.55%1.13%2.09%-0.55%3.53%1.88%3.55%1.98%19.32%
2016-5.52%-0.73%9.01%1.86%0.99%0.82%3.90%0.16%0.78%-1.24%5.81%2.82%19.48%
2015-3.93%6.61%-2.53%1.22%1.21%-2.99%0.31%-7.09%-4.65%7.92%0.16%-1.93%-6.55%
2014-3.23%4.71%1.59%0.86%2.26%2.60%-2.17%4.02%-2.91%2.34%2.29%-0.61%11.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PXTIX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PXTIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO RAE PLUS Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO RAE PLUS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.54$2.46$0.48$3.11$3.69$1.46$3.23$2.63$1.69$0.00$1.15$3.05

Дивидендный доход

8.16%12.78%2.58%19.26%17.56%7.43%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%15.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE PLUS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34
2024$0.91$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$2.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.48
2022$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$2.13$3.11
2021$0.00$0.00$1.67$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.20$3.69
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.58$1.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$2.98$3.23
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$2.17$2.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.04$1.69
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.66$1.15
2014$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.84$3.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO RAE PLUS Fund показал максимальную просадку в 71.34%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO RAE PLUS Fund составляет 6.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.34%18 янв. 2022 г.29824 мар. 2023 г.18213 дек. 2023 г.480
-63.73%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.615
-44.16%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.206
-21.14%26 мая 2015 г.18211 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.294
-20.88%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.281
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...