PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVAX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVAX и HDCTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		3.28%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.60% против 4.46% соответственно.

VIVAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.28%
6 месяцев
6.06%
1 год
16.15%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.60%

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VOLMXVIVAX с VMVLXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX

Сравнение комиссий VIVAX и HDCTX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
VIVAX
Vanguard Value Index Fund

Доходность на риск

VIVAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.20

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.75

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.96

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

5.25

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между VIVAX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и HDCTX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.90%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и HDCTX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVAXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-59.05%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-6.95%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-18.22%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-19.43%

-17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.07%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.45%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.59%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и HDCTX

Vanguard Value Index Fund (VIVAX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVAXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.15%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.30%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

11.06%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

10.49%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

11.44%

+5.30%