PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с FSWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIVAX с FSWCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIVAX (Vanguard Value Index Fund) and FSWCX (Fidelity SAI U.S. Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VIVAX returned 11.03%/yr vs 14.34%/yr for FSWCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VIVAX charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for FSWCX.

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и FSWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у FSWCX с доходностью 16.21%.

VIVAX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
26.06%
3 года*
17.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.27%

FSWCX

1 день
0.13%
1 месяц
7.42%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.61%
1 год
38.95%
3 года*
24.35%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVAX и FSWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		12.20%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%0.10%
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		16.21%22.50%19.90%12.64%-3.50%30.43%-4.44%29.09%-11.54%0.77%

Correlation

The correlation between VIVAX and FSWCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.94

The correlation between VIVAX and FSWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VMVLXVIVAX с VOLMXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с FSWCX:
FSWCX с XLKFSWCX с VUAG.LFSWCX с VIGFSWCX с SPYFSWCX с FTIHXFSWCX с SWLVXFSWCX с FSPSX

Доходность на риск

VIVAX vs. FSWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c FSWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXFSWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.64

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.98

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.67

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

7.06

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

24.81

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. FSWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSWCX равному 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и FSWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXFSWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.64

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и FSWCX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки FSWCX в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и FSWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVAXFSWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-41.41%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-5.77%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-16.13%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-19.62%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-5.57%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.63%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и FSWCX

Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) имеют волатильность 2.71% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVAXFSWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.77%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.64%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.19%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.70%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

20.78%

-4.04%

Сравнение комиссий VIVAX и FSWCX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FSWCX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и FSWCX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FSWCX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		6.37%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%0.00%0.00%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.75%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%

Часто задаваемые вопросы

VIVAX and FSWCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSWCX has higher volatility (2.77%) compared to VIVAX (2.71%). In terms of maximum drawdown, VIVAX dropped -59.38% vs FSWCX's -41.41%.

FSWCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVAX и FSWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор