Сравнение FSWCX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FSWCX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSWCX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 1.49% | 22.50% | 19.90% | 12.64% | -3.50% | 30.43% | -4.44% | 29.09% | -11.54% | 0.77% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FSWCX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
FSWCX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSWCX и SWLVX
FSWCX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSWCX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
FSWCX
SWLVX
Сравнение FSWCX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSWCX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.47 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 6.76 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSWCX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSWCX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWCX и SWLVX
Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 7.29% | 7.40% | 8.86% | 9.68% | 12.90% | 5.71% | 2.55% | 2.37% | 3.84% | 0.07% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSWCX и SWLVX
Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSWCX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -38.34% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -11.82% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -19.05% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -4.82% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.93% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.51% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWCX и SWLVX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) составляет 3.76%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSWCX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.47% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 8.30% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 15.74% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.85% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 18.67% | +2.28% |