Сравнение FSWCX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FSWCX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSWCX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 1.56% | 22.50% | 19.90% | 12.64% | -3.50% | 30.43% | -4.44% | 29.09% | -11.54% | 0.77% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.33% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FSWCX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.33%.
FSWCX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
VIG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSWCX и VIG
FSWCX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSWCX vs. VIG — Ранг доходности на риск
FSWCX
VIG
Сравнение FSWCX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSWCX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.28 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.24 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 5.41 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSWCX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSWCX и VIG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWCX и VIG
Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 7.28% | 7.40% | 8.86% | 9.68% | 12.90% | 5.71% | 2.55% | 2.37% | 3.84% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FSWCX и VIG
Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSWCX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -46.81% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -7.91% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -20.39% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.58% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -5.55% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.47% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWCX и VIG
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSWCX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.05% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 7.81% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 15.28% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.25% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 16.04% | +4.91% |