Сравнение FSWCX с FSPSX
FSWCX (Fidelity SAI U.S. Value Index Fund) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both mutual funds - FSWCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Over the past 5 years, FSWCX returned 14.34%/yr vs 8.91%/yr for FSPSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSWCX charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности FSWCX и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSWCX показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 9.51%.
FSWCX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
FSPSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам FSWCX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 16.21% | 22.50% | 19.90% | 12.64% | -3.50% | 30.43% | -4.44% | 29.09% | -11.54% | 0.77% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 9.51% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 0.75% |
Correlation
The correlation between FSWCX and FSPSX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between FSWCX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWCX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
FSWCX
FSPSX
Сравнение FSWCX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSWCX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.27 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.06 | 1.91 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.81 | 7.16 | +17.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSWCX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64 | 1.47 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.56 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FSWCX и FSPSX
Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWCX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -33.69% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -11.39% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -13.58% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -29.41% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -6.55% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.03% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWCX и FSPSX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) составляет 2.77%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWCX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 4.62% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 12.04% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 14.80% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.98% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 16.56% | +4.22% |
Сравнение комиссий FSWCX и FSPSX
FSWCX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWCX и FSPSX
Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FSPSX в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.88% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 6.37% | 7.40% | 8.86% | 9.68% | 12.90% | 5.71% | 2.55% | 2.37% | 3.84% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSWCX and FSPSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPSX has higher volatility (4.62%) compared to FSWCX (2.77%). In terms of maximum drawdown, FSWCX dropped -41.41% vs FSPSX's -33.69%.
FSWCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSWCX и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор