Сравнение FSWCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FSWCX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSWCX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 1.49% | 22.50% | 19.90% | 12.64% | -3.50% | 30.43% | -4.44% | 29.09% | -11.54% | 0.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FSWCX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
FSWCX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSWCX и SPY
FSWCX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSWCX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FSWCX
SPY
Сравнение FSWCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSWCX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.49 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 7.27 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSWCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSWCX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWCX и SPY
Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 7.29% | 7.40% | 8.86% | 9.68% | 12.90% | 5.71% | 2.55% | 2.37% | 3.84% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FSWCX и SPY
Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSWCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -55.19% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -12.05% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -24.50% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -5.53% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -9.09% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.54% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWCX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) составляет 3.76%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSWCX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.35% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 9.50% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 19.06% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.06% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 17.92% | +3.03% |