Сравнение FSWCX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSWCX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSWCX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 1.49% | 22.50% | 19.90% | 12.64% | -3.50% | 30.43% | -4.44% | 29.09% | -11.54% | 0.77% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | -1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FSWCX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
FSWCX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSWCX и XLK
FSWCX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSWCX vs. XLK — Ранг доходности на риск
FSWCX
XLK
Сравнение FSWCX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSWCX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.71 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.97 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 6.31 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSWCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSWCX и XLK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWCX и XLK
Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 7.29% | 7.40% | 8.86% | 9.68% | 12.90% | 5.71% | 2.55% | 2.37% | 3.84% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок FSWCX и XLK
Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSWCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -82.05% | +40.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -15.92% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -33.56% | +13.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -11.04% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -35.17% | +29.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.98% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWCX и XLK
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) составляет 3.76%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSWCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 8.12% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 16.49% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 27.05% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 24.72% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 24.33% | -3.38% |