- ISIN
- US31635V1908
- CUSIP
- 31635V190
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 19 дек. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции FSWCX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSWCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,959.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) показал доход в 13.46% с начала года и 31.53% за последние 12 месяцев.
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FSWCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FSWCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.60% | 1.81% | -2.85% | 7.11% | 5.68% | -1.23% | 13.46% | ||||||
| 2025 | 3.04% | 1.80% | -2.34% | -4.87% | 3.82% | 5.76% | -0.39% | 6.03% | 1.96% | 1.15% | 2.05% | 2.98% | 22.50% |
| 2024 | 0.93% | 2.20% | 6.47% | -4.47% | 4.24% | -0.08% | 4.24% | 1.14% | 0.68% | 0.16% | 6.63% | -3.21% | 19.90% |
| 2023 | 8.41% | -3.84% | -2.90% | 0.28% | -4.38% | 6.62% | 4.84% | -2.79% | -2.69% | -2.81% | 6.61% | 5.91% | 12.64% |
| 2022 | 1.13% | 0.00% | 3.03% | -5.89% | 5.68% | -11.37% | 6.59% | -3.22% | -9.69% | 12.61% | 6.25% | -5.75% | -3.50% |
| 2021 | 1.59% | 6.55% | 7.25% | 2.57% | 3.17% | -1.29% | 0.08% | 2.21% | -3.52% | 3.14% | -1.40% | 7.17% | 30.43% |
Метрики бенчмарка
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund has an annualized alpha of 0.19%, beta of 0.96, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2017.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.19%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 96.53%
- Участие в снижении
- 99.08%
Комиссия
Комиссия FSWCX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSWCX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 2.29 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.21 | 10.15 | +9.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity SAI U.S. Value Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $1.04 | $1.37 | $0.71 | $0.26 | $0.26 | $0.33 | $0.01 |
Дивидендный доход | 6.52% | 7.40% | 8.86% | 9.68% | 12.90% | 5.71% | 2.55% | 2.37% | 3.84% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $1.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $1.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund показал максимальную просадку в 41.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity SAI U.S. Value Index Fund составляет 2.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.41%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 25d | 11mo 27dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.12%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.62%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 4mo 5d | 10mo 9dмарт 2022 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.13%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 19d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.41%март 2023 г. | 1mo 12d | 9mo 2d | 10mo 14dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| FSWCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -56.78% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -9.10% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -18.90% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -25.43% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -3.31% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -10.71% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.05% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSWCX
Добавьте Fidelity SAI U.S. Value Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSWCX