Сравнение VITSX с RWMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. RWMGX управляется American Funds.
Доходность
Сравнение доходности VITSX и RWMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и RWMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | -3.10% | 17.56% | 19.35% | 17.58% | -8.17% | 28.84% | 8.02% | 25.78% | -5.91% | 20.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у RWMGX с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции RWMGX по среднегодовой доходности: 13.61% против 12.45% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
RWMGX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и RWMGX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RWMGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VITSX vs. RWMGX — Ранг доходности на риск
VITSX
RWMGX
Сравнение VITSX c RWMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | RWMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.89 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 6.17 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.89 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и RWMGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и RWMGX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности RWMGX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 10.74% | 10.36% | 10.36% | 6.42% | 6.63% | 6.33% | 3.35% | 6.91% | 4.67% | 7.52% | 6.66% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и RWMGX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки RWMGX в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и RWMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -34.64% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.36% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -18.46% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -34.64% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.32% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -3.14% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.32% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и RWMGX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | RWMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.41% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 8.28% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 15.30% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 14.13% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.33% | +2.07% |