Сравнение RWMGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
RWMGX управляется American Funds. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWMGX или SCHD.
Основные характеристики
| RWMGX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.27% | 3.93% |
| Дох-ть за 1 год | 23.92% | 15.69% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 3.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.98% | 12.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.18% | 11.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 10.02% | 11.21% |
| Макс. просадка | -34.64% | -33.37% |
| Current Drawdown | -1.77% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между RWMGX и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWMGX и SCHD
С начала года, RWMGX показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWMGX имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции SCHD немного отстают с 11.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWMGX и SCHD
RWMGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWMGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWMGX и SCHD
Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 6.02% | 6.42% | 6.63% | 3.51% | 3.35% | 7.04% | 8.39% | 7.65% | 6.63% | 6.51% | 8.09% | 5.30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок RWMGX и SCHD
Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWMGX и SCHD
Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) составляет 3.34%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.