Сравнение RWMGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
RWMGX управляется American Funds. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWMGX или SCHD.
Основные характеристики
| RWMGX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.30% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 31.48% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | 10.55% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.97% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.73% | 11.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 5.55 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 20.44 | 14.57 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.50% | 11.26% |
| Макс. просадка | -34.64% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между RWMGX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWMGX и SCHD
С начала года, RWMGX показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWMGX имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции SCHD немного отстают с 11.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWMGX и SCHD
RWMGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWMGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWMGX и SCHD
Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 1.74% | 1.96% | 2.27% | 1.69% | 2.02% | 2.11% | 2.40% | 2.14% | 2.21% | 2.41% | 8.09% | 5.30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок RWMGX и SCHD
Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWMGX и SCHD
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.35% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.