Сравнение RWMGX с TDVG
RWMGX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RWMGX returned 13.09%/yr vs 10.29%/yr for TDVG. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. RWMGX charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.
Доходность
Сравнение доходности RWMGX и TDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWMGX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 13.14%.
RWMGX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 13.34%
- Всё время*
- 13.04%
TDVG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.91M | $2.98M | $2.61M |
Сравнение доходности по годам RWMGX и TDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 11.29% | 17.56% | 19.35% | 17.58% | -8.17% | 28.84% | 13.29% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 13.14% | 14.80% | 13.45% | 13.95% | -10.15% | 26.20% | 12.97% |
Correlation
The correlation between RWMGX and TDVG is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between RWMGX and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWMGX vs. TDVG — Ранг доходности на риск
RWMGX
TDVG
Сравнение RWMGX c TDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWMGX | TDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.90 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 12.07 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWMGX и TDVG
Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и TDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWMGX | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -19.20% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -7.24% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.61% | -14.02% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -19.20% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.66% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.73% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWMGX и TDVG
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWMGX | TDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.46% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 7.38% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 9.69% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 13.88% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.80% | +2.49% |
Сравнение комиссий RWMGX и TDVG
RWMGX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWMGX и TDVG
Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности TDVG в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 9.59% | 10.36% | 10.36% | 6.42% | 6.63% | 6.33% | 3.35% | 6.91% | 4.67% | 7.52% | 6.66% | 6.55% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.95% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RWMGX and TDVG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RWMGX has higher volatility (2.63%) compared to TDVG (2.46%). In terms of maximum drawdown, RWMGX dropped -34.64% vs TDVG's -19.20%.
TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWMGX и TDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор