PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RWMGX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWMGX с VIIIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

RWMGX управляется American Funds. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWMGX или VIIIX.

Корреляция

Корреляция между RWMGX и VIIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RWMGX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWMGX:

0.23

VIIIX:

0.64

Коэф-т Сортино

RWMGX:

0.50

VIIIX:

1.09

Коэф-т Омега

RWMGX:

1.07

VIIIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

RWMGX:

0.31

VIIIX:

0.73

Коэф-т Мартина

RWMGX:

1.11

VIIIX:

2.76

Индекс Язвы

RWMGX:

4.41%

VIIIX:

4.97%

Дневная вол-ть

RWMGX:

17.45%

VIIIX:

19.71%

Макс. просадка

RWMGX:

-34.64%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

RWMGX:

-2.85%

VIIIX:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, RWMGX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции RWMGX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 6.56% против 11.57% соответственно.

RWMGX

С начала года

4.20%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

0.26%

1 год

3.92%

5 лет

11.40%

10 лет

6.56%

VIIIX

С начала года

1.63%

1 месяц

13.06%

6 месяцев

0.93%

1 год

12.57%

5 лет

15.43%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RWMGX и VIIIX

RWMGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWMGX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RWMGX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWMGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWMGX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RWMGX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMGX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMGX и VIIIX

Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VIIIX в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWMGX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6		1.65%1.71%1.96%2.27%1.69%2.02%2.11%2.40%2.14%2.21%2.42%8.14%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.53%2.59%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок RWMGX и VIIIX

Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RWMGX и VIIIX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...